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第二届上海CRO论坛：GARP关注后宽松时代的金融风险管理

2020-09-24

        9月19日，全球风险管理专业人士协会（GARP）与上海财经大学金融学院共同主办了第二届 “上海首席风险官论坛 （上海CRO论坛）”。本次论坛的主题为“后宽松时代的金融风险管理”，旨在探讨在全球性Covid-19疫情和货币政策量化宽松背景下，金融业如何能更好地评估、衡量和管理政策、行业和业务层面的风险和不确定性。本次论坛首次采用线上及线下结合的方式，汇聚了国内外金融风险管理学者、监管机构代表，以及金融行业的首席风险官们。
 
        上海财经大学金融学院副院长陈选娟教授和GARP总裁及首席执行官里奇·阿波斯多利克先生为论坛作了开幕致辞。
 

 
        陈选娟教授分享了三点她对于风险管理的理解，首先是在2008年后随着监管日益严格，风控部门逐渐成为了各大金融机构的核心部门，目前全世界也正处于数字化转型的阶段，很多风险都是前所未有的。其次是风险管理的首要任务是对它进行充分的识别和界定，今天的风险往往会以我们不可想象的形式出现，已不再局限于传统的财务风险。最后是面对目前风险的不确定性及多样性，CRO和风险经理们需站在更全面的视角管理风险。
 

 
        里奇·阿波斯多利克先生同样认为在当今复杂的形势下，许多新的风险已经悄然出现，非金融风险的影响——包括目前所处的疫情，以及未来需要重视的气候风险、网络风险等——也越来越深远，管理这些风险对于金融服务业都很重要。他表示：“虽然我们身处不同的国家和地区，关注的问题、价值观和方法或许各不相同，但风险管理是面向全球的，全球金融行业应团结在一起共同建设、彼此支持、相互学习。”
 

 
        在随后的主旨演讲环节，上海财经大学金融学院丁剑平教授发表了题为“全球货币竞争性宽松的溢出效应及其对国内系统性金融风险的影响”的主旨演讲，重点探讨了在全球“低增长、低通胀、低利率”的“三低”背景下，疫情引发的“利率下调与汇率上升悖离”、“货币扩张与通货紧缩悖离”、“经济衰退与股市繁荣悖离”三大悖离现象。
 
        此后，GARP风险研究院（GARP Risk Institute）联席总裁，前美联储副主任马克·凯利则分享了美国市场的相关话题，他以“美国杠杆贷款市场和CLO风险对全球金融稳定有何影响”为题进行了演讲，详细分析了美国杠杆贷款市场的现状，并结合案例和模型分析了杠杆贷款高风险的原因，即贷款回收率低，经济萧条可能导致更高违约率。
 

 
        同样针对2020年COVID-19这样全球性“黑天鹅”事件，GARP基准项目（GBI）董事总经理克里斯托弗·唐纳修的演讲深入探讨了该如何做到保增长与防风险的有效平衡。他认为首先要从风险管理的基本原则出发，做好识别、衡量、监控、管理风险每一环节。明确企业的目的不是要完全避免风险，而是以积极、主动、 审慎、平衡的方式承担风险，并与潜在收益以及企业风险偏好彼此协调。企业不需要想方设法预测极端事件，而是应该有明确的系统和理念，清楚在极端事件发生后的应对之策。随后，国家金融与发展实验室特聘研究员卜永强，贵安恒信融资租赁公司资产管理部总经理丁昊，富安达资产管理有限公司投资总监季晶，高顿研究院金融风险管理中心负责人邵海峰，也针对“黑天鹅”事件展开圆桌讨论，以“金融业如何提升全面风险管理的敏捷与韧性？”为主题分享了国内业界和学界的观点与经验。
 
左起为邵海峰老师、丁昊先生、季晶先生、卜永强博士
 
        除了传统风险之外，今年的论坛也关注新的前沿风险与趋势。GARP风险研究院联席总裁、前英国央行货币和金融统计主管乔·佩斯利以“警惕‘绿天鹅’事件：金融机构应该成为气候变化解决方案的一部分”为主题详细讲解了气候风险为什么值得关注，全球范围内监管机构和金融企业已经采取了哪些行动。她指出根据GARP近期进行的第二次全球年度气候风险管理调研，企业董事会对气候风险管理的参与力度均有所增加。有90%以上的受访企业开展了董事会监管活动，大部分企业都针对气候风险评估了其风险管理、战略和运营情况。这说明气候风险越来越被重视。
 
        交通银行金融研究中心副总经理周昆平博士则关注金融科技发展，以“法定数字货币：前景与风险”为题讲解了当前中国法定数字货币的产生背景，发展前景，并详细分析了数字货币对主权货币和传统金融机构造成的冲击和挑战，同时他也强调了数字货币需要做好效率性、匿名性与安全性的平衡。
 
左起为尚玮先生、曹啸老师、黄国权先生
 
        针对疫情对中小企业的影响，论坛的第二组圆桌讨论邀请到了上海财经大学金融学院院长助理曹啸教授，某公募基金管理公司CRO尚玮，GE产业金融集团CRO黄国权围绕 “以竞争中性进一步激励中国民营经济发展：如何增强中小企业的风险弹性”的主题进行了讨论。嘉宾们重点分析了中小企业自身抗风险能力较差，风险过于集中，风控体系和管理流程不够完善等特点，并针对这些特点提出了相应的发展建议，例如企业建立风控部门，向专业金融机构要求帮助，减少对重点客户的依赖分散风险等。
 
        由于疫情的原因，GARP的嘉宾们无法来到论坛现场，但通过视频方式与中国同行们进行了深入交流，进一步了解当前国内金融风险领域的机遇与挑战。GARP总裁和首席执行官里奇·阿波斯多利克先生表示“希望能在明年的首席风险官论坛与大家相见。”GARP是一家拥有来自超过195个国家和地区的150,000名会员的非营利会员制机构，通过“创造一种风险意识文化”，致力于通过教育、研究和推广全球最佳实践来推动风险管理行业的发展。

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